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      終極價值投資:大數投資的方法、原理及思想

      《終極價值投資:大數投資的方法、原理及思想》從國家發展和企業價值講明了證券的投資魅力。企業是提供人類生存和發展所需產品和服務的核心主體,投資全部企業相當于投資人類價值這一認識。利用統計學中的大數定律,幫助投資者在股市中構建投資組合,擬合全部上市公司,從而獲得安全、穩定、高額的投資收益。

      大數投資是以概率抽樣方法選擇少數且必要數量的上市公司擬合投資全部上市公司的投資方法。概率抽樣、組合投資、合理估值、長期持有和策略優化構成了大數投資的核心內容。

      大數投資是齊東平教授20余年投資實踐和理論研究所得,既為初涉股市的投資者提供了一套完整的投資方法,也為有投資經驗和研究興趣的人士提供了深入研究和優化投資的思路。

      目錄

      第一章 大數投資概述
      第一節 大數投資操作框架
      第二節 投資上市公司獲取收益的來源
      第三節 大數投資的長期收益模式
      第四節 大數投資的有效性得到長期時間的檢驗
      第二章 投資組合的構建與調整
      第一節 運用概率抽樣方法選擇企業構建投資組合
      第二節 投資組合的動態調整
      第三章 企業股票估值法
      第一節 企業股票估值法分類
      第二節 大數投資的估值方法
      第三節 企業股票估值的其他方法
      第四章 大數投資的投資策略
      第一節 大數投資的基本投資策略
      第二節 大數投資的輔助投資策略
      第五章 大數投資交易準則
      第一節 交易準則1:降低投資成本準則
      第二節 交易準則2:永續投資準則
      第三節 交易準則3:“2/3上限”準則
      第六章 大數投資原理
      第一節 大數投資是科學方法
      第二節 運用概率將不確定性轉化為確定性
      第三節 證券市場價格不可預測
      第七章 大數投資的思想
      第一節 認識自然規律有助于人們更好地認識社會規律
      第二節 人類所受的傷害亦來自于人類進化的不完美
      第三節 健康生活遠離異化
      參考文獻
      后記

      終極價值投資:大數投資的方法、原理及思想
      齊東平
      超額收益:價值投資在中國的最佳實踐

      作者系統學習過價值評估體系,有著比較豐富的投資實踐,同時又是上市公司信息披露從業人士,能夠從產業及公司內部視角看待股票價值。該書系統、深入闡述了價值投資的體系,內容涉及宏觀看法、行業選擇、公司分析、價值評估、構建組合、投資策略等價投每一個核心要素,又輔以80余個A股、港股正反案例,生動地講解了如何抓住投資機會及規避投資風險。相信讀者閱讀完此書,能夠啟發投資思維,加深對股市規律的理解,財富亦能夠安全、穩健、持續地增長。

      推薦理由:作者從股市的發展與企業的發展詳細地講明了價值投資的投資價值到底在哪,闡明了股市的價值規律,投資的機會,又應該如何思考企業的價值。

      目錄

      第1章 為什么要投資
      1.1 如果我們不理財 2
      1.2 各項資產的長期回報率2
      1.3 投資錯誤很悲慘 3
      1.4 證券投資與交易門派8
      1.5 應有正確的投資理念11
      1.6 應具備的投資知識 13
      1.7 應具備獨立思考能力14
      1.8 價值投資與處世哲學14
      個人總結 15

      第2章 什么是價值投資
      2.1 證券主要定價原理 17
      2.2 市場的有效性 21
      2.3 能力圈21
      2.4 尋找競爭優勢公司 22
      2.5 安全邊際 24
      2.6 以所有者角度買入和持有27
      2.7 知道何時賣出 32
      2.8 投資組合 32
      2.9 控制情緒及人性弱點33
      2.10 價值投資難點 36
      個人總結 36

      第3章 宏觀經濟重要嗎
      3.1 宏觀經濟內在的復雜性38
      3.2 人為干預宏觀經濟的復雜性38
      3.3 股市通常是經濟的先行指標39
      3.4 經濟與股市關系不一39
      3.5 經濟的長期增長潛力很重要40
      3.6 宏觀經濟對周期股投資很重要40
      3.7 經濟大趨勢因素很重要41
      個人總結 44

      第4章 如何選擇行業
      4.1 行業的供需和分類 46
      4.2 行業生命周期與證券投資52
      4.3 行業結構分析 54
      4.4 值得長期投資的行業——來自大師共同的選擇59
      4.5 行業與區域 65
      個人總結 68

      第5章 定性分析公司基本面
      5.1 基礎信息收集 70
      5.2 商業模式 71
      5.3 競爭優勢 74
      5.4 公司戰略 89
      5.5 公司治理.105
      5.6 公司失敗的原因.114
      個人總結.117

      第6章 定量分析公司基本面
      6.1 財務分析 119
      6.2 財務預測 165
      6.3 財務造假識別.166
      6.4 分析技巧與方法 190
      個人總結.203

      第7章 系統的價值評估
      7.1 估值體系 205
      7.2 DCF 估值模型及思維 212
      7.3 市盈率214
      7.4 市凈率229
      7.5 市盈率與市凈率的組合238
      7.6 估值五要素簡化模型253
      7.7 估值的四個層次.259
      7.8 現金股息再投 261
      個人總結 267

      第8章 股價趨勢的含義
      8.1 股價的趨勢 269
      8.2 價值與趨勢 278
      個人總結 285

      第9章 構建投資組合
      9.1 構建投資組合步驟 287
      9.2 投資組合的意義 287
      9.3 資產配置選擇 288
      9.4 資產動態再平衡 289
      9.5 投資組合風險 291
      9.6 個股倉位控制 292
      9.7 忘記初始成本 294
      個人總結 294

      第10章 價值投資策略
      10.1 低估績優 296
      10.2 困境反轉 305
      10.3 隱蔽資產 312
      10.4 業績提升 315
      10.5 周期波動 321
      10.6 事件驅動 322
      10.7 相對價值 332
      10.8 可轉換債券/優先股334
      10.9 指數定投 336
      個人結語 337
      參考文獻

      超額收益:價值投資在中國的最佳實踐
      劉哲(502的牛)
      Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance

      金融高頻數據建模。

      In recent years, the availability of high-frequency data and advances in computing have allowed financial practitioners to design systems that can handle and analyze this information. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance addresses the many theoretical and practical questions raised by the nature and intrinsic properties of this data. A one-stop compilation of empirical and analytical research, this handbook explores data sampled with high-frequency finance in financial engineering, statistics, and the modern financial business arena. Every chapter uses real-world examples to present new, original, and relevant topics that relate to newly evolving discoveries in high-frequency finance, such as: Designing new methodology to discover elasticity and plasticity of price evolution Constructing microstructure simulation models Calculation of option prices in the presence of jumps and transaction costs Using boosting for financial analysis and trading The handbook motivates practitioners to apply high-frequency finance to real-world situations by including exclusive topics such as risk measurement and management, UHF data, microstructure, dynamic multi-period optimization, mortgage data models, hybrid Monte Carlo, retirement, trading systems and forecasting, pricing, and boosting. The diverse topics and viewpoints presented in each chapter ensure that readers are supplied with a wide treatment of practical methods. Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance is an essential reference for academics and practitioners in finance, business, and econometrics who work with high-frequency data in their everyday work. It also serves as a supplement for risk management and high-frequency finance courses at the upper-undergraduate and graduate levels.

      Handbook of Modeling High-Frequency Data in Finance
      Frederi G. Viens..
      High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems(高頻交易)

      《高頻交易 (平裝)》是機械工業出版社2011年5月1日出版的圖書,作者是(美國)艾琳·奧爾德里奇?!陡哳l交易》作者站在專業的高度,用平實的語言和豐富的圖表,帶我們走進量化投資的黑匣子,向我們展示了這臺復雜的“金融機器”是如何運作的。

      書中的內容涵蓋了高頻交易的方方面面(從形成想法到開發交易系統,到投入資金并進行表現評估)。這些翔實的信息將讓你在風云詭譎的當今投資市場上更具競爭優勢。量化投資方法正受到廣大機構投資者越來越多的關注。其代表者詹姆斯·西蒙斯在股市下行的2008年中將25億美元的收益收入囊中。高頻交易作為量化投資的重要方法,也引起了海內外投資界的廣泛興趣。據不完全統計,2008年采用傳統低頻交易的投資者有70%處于虧損狀態,而高頻交易基金經理幾乎都在當年實現了贏利。那么究竟何為高頻交易?高頻交易背后的原理是什么?量化投資者又是怎樣利用這一工具實現驚人收益的呢?

      目錄

      第1章 簡介

      第2章 高頻交易的發展

      金融市場與技術革新

      交易方法的演變

      第3章 高頻交易綜覽

      和傳統交易的比較

      市場參與者

      運作模型

      經濟效益

      高頻交易系統的資金

      結論

      第4章 適合高頻交易的金融市場

      金融市場及其對高頻交易的適用性

      結論

      第5章 高頻交易策略表現評估

      收益的基本特征

      有可比性的比率

      績效歸因

      策略評估中的其他考慮因素

      結論

      第6章 指令、交易者及其在高頻交易中的應用

      指令類型

      指令分布

      結論

      第7章 不同頻率下的市場無效和獲利機會

      高頻下的價格波動的可預測性

      結論

      第8章 尋找高頻交易機會

      收益率的統計特征

      線性計量經濟學模型

      協整

      波動率建模

      非線性模型

      結論

      第9章 處理分筆數據

      分筆數據的屬性

      分筆數據的數量和質量

      買賣價差

      買賣價格反彈

      對分筆數據的到達進行建模

      用傳統計量經濟學方法處理分筆數據

      結論

      第10章 市場微觀結構下的交易——存貨模型

      存貨交易策略概述

      指令、交易者和流動性

      有利可圖的做市

      有方向的流動性供應

      結論

      第11章 市場微觀結構下的交易——信息模型

      度量信息不對稱性

      信息交易模型

      結論

      第12章 事件套利

      開發事件套利交易策略

      什么構成了一次事件

      預測方法

      可用于交易的新聞

      宏觀經濟新聞

      事件套利的應用

      結論

      第13章 高頻統計套利

      數學基礎

      統計套利的實際應用

      結論

      第14章 創建和管理高頻策略投資組合

      投資組合優化的解析基礎

      有效的投資組合管理實踐

      結論

      第15章 交易模型的回顧測試

      評估點位預測

      評估方向預測

      結論

      第16章 實施高頻交易系統

      模型開發的生命周期

      系統實施

      測試交易系統

      結論

      第17章 風險管理

      確定風險管理目標

      風險度量

      風險管理

      結論

      第18章 高頻交易的執行和監控

      執行高頻交易系統

      高頻交易執行的監控

      結論

      第19章 交易后的盈利分析

      交易后成本分析

      交易后表現分析

      結論

      參考文獻

      High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems(高頻交易)
      Irene Aldridge
      華爾街冒險家:投資大師巴魯克傳

      他是一位白手起家的百萬富翁,一位頗具傳奇色彩的股票交易商,一位大眾矚目的投資家,一位通曉商業風險的資本家,一位曾經征服了華爾街又征服了華盛頓的經理人。20世紀上半葉,這位德國后裔成為美國股市和政壇上叱咤風云的人物:提起煙草大王不能不提起他;說到摩根,更不由自主地想到他。他既鐘情于股市又熱衷于政治,被人們冠以“總統顧問”“公園長椅政治家”等美名,然而人們更愿意稱他為“在股市大崩潰前拋出的人”。

      伯納德·巴魯克在20世紀的將近半個世紀掌控了整個美國的金融業,進而影響了美國的政治。全美的傳記作家——詹姆斯·格蘭特以自己嚴謹細致、一絲不茍的研究作風,向讀者展示了一大批珍貴的資料,更記載了許多驚人的金融和政壇黑慕,使這位賺錢天才除去傳奇色彩,剝離神話故事,重新走到讀者面前。

      在整個20世紀后半葉,像他這樣成功而穩健的自由資本家再難見到。他不是一個傳奇故事,但是他的天才卻使他成為真正的領袖。只有他知道怎樣令自己的奇思異想遠離庸常,只有他能夠使我們深切地到巴魯克式的努力如何賦予生活以認真的意義,使我們感受到生命的鮮活與性感。

      華爾街冒險家:投資大師巴魯克傳
      詹姆斯?格蘭特
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